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El Control Óptimo se caracteriza por su gran economía conceptual y su relación directa con campos de la matemática en que se apoyan ramas clásicas de la física, especialmente la mecánica. Esta obra presenta de forma compacta los principios teóricos de esta disciplina, ilustrándolos con una colección de problemas que abarcan sistemas lineales y no lineales sobre los que se ejerce una acción de control, acotado o no. Por su naturaleza, este método permite tratar de forma natural sistemas con múltiples entradas y salidas.
Esta obra introduce al lector en la utilización de variables de estado para la resolución de problemas de control, pero sin olvidar la representación externa del sistema. Desde esta perspectiva, no solo se aborda el control de sistemas lineales con múltiples actuaciones y salidas, sino que también se estudian problemas de control no lineal y de control óptimo. Su principal objetivo es que los lectores dispongan de una guía que les permita avanzar rápidamente en sus conocimientos sobre esta materia. En esta segunda edición revisada, se ha llevado a cabo una mejora tanto de la notación como de las explicaciones para hacer más comprensible el texto. Además, se han ampliado algunos ejercicios, se han reorganizado varias secciones y se han introducido nuevos contenidos para completar los temas tratados. 1. Modelado de sistemas para su control; 2. Identificación de procesos lineales; 3. Análisis de la representación interna de sistemas lineales; 4. Realimentación lineal del vector de estado; 5. Análisis de sistemas no lineales; 6. Estabilidad de procesos no lineales; 7. Técnicas de control no lineal; 8. Técnicas de optimización; 9.Técnicas de optimización; 10.Filtro de Kalman; Apéndice A.Linealización armónica; Apéndice B. Lógica borrosa; Apéndice C. Generación de ruido blanco.
La teoría del control óptimo ha sido desarrollada desde principios del siglo pasado, cuyas contribuciones más importantes fueron las realizadas por un equipo de trabajo de matemáticos rusos dirigidos por Lev Pontryagin. La teoría constituye una herramienta complementaria para resolver los problemas de optimización dinámica, integrando la teoría del cálculo de variación y el principio asociado a la ecuación de Bellman.