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En este libro se trata la fase de Análisis, Interpretación y Validación de Datos profundizando en las técnicas de modelización predictiva a través de las tipologías de modelos más habitales: Modelo de Regresión Múltiple, Modelos del Análisis de la Varianza y la Covarianza, Modelo Lineal General, Modelos Predictivos de Clasificación y Segmentación como los modelos Logísticos y Probabilísticos, Modelos Censurados, Modelos Truncados, Modelos de Recuento y Modelos de Selección Muestral. Se dedica una parcela importante a los Modelos de Series Temporales a través de la Metodología ARIMA de Box Jenkins con Análisis de la Intervención y Función de Transferencia. Se hace especial hinapié en la fase de Validacón profundizando en problemáticas esenciales como la Autocorrelación, Heterescedasticidad, Multicolinealidad, Endogeneidad, Observaciones Influyentes, Normalidad Residual y Linealidad. Todas estas técnicas se ilustrarán con ejemplos significativos que serán resueltos utilizando el software SAS.
En este libro se tratan las fases de Análisis, Estimación y Validación de modelos profundizando en las técnicas de estimación y diagnosis para las tipologías de modelos más habitales. Se `profundiza en las problemáticas de la Autocorrelación, Heterescedasticidad, Multicolinealidad, Endogeneidad, Observaciones Influyentes, Normalidad Residual, Linealidad y otros problemas de diagnosis en los modelos predictivos de aprendizaje supervisado. Todas estas técnicas se ilustrarán con ejemplos significativos que serán resueltos utilizando el software más habitual, como R, SAS, SPSS y STATGRAPHICS.
La clasificación inicial de las técnicas de análisis de datos distingue entre técnicas de la dependencia en las que las variables pueden clasificarse en dependientes e independientes y técnicas de la interdependencia en las que todas las variables tienen inicialmente el mismo estatus sin existir variables dependientes ni independientes. Las técnicas de la dependencia o técnicas predictivas especifican el modelo para los datos en base a un conocimiento teórico previo. El modelo predictivo supuesto para los datos debe contrastarse después del proceso de ajuste de datos a un modelo estimado antes de aceptarlo como válido. Formalmente, la aplicación de todo modelo predictivo debe superar las fases de identificación objetiva (a partir de los datos se aplican reglas que permitan identificar el mejor modelo posible que ajuste los datos), estimación (proceso de cálculo de los parámetros del modelo elegido para los datos en la fase de identificación), diagnosis (proceso de contraste de la validez del modelo estimado) y predicción (proceso de utilización del modelo identificado, estimado y validado para predecir valores futuros de las variables dependientes). Podemos incluir entre los modelos predictivos todos los tipos de regresión, análisis de series temporales, modelos mixtos, modelos de datos de panel, modelos logit y probit y otras tipologías de modelos leneales y no lineales. Todas estos modelos se estudiarán a lo largo de este libro con aplicaciones a través de SAS.Se presentan ejercicios resueltos para todos los capítulos con el software SAS, uno de los más adecuados y potentes del mercado para este trabajo.
Los modelos predictivos constituyen actualmente un área de trabajo en constante desarrollo. La disponibilidad de grandes cantidades de datos y del software necesario para su tratamiento ha llevado a la modelización a ocupar un puesto muy destacado actualmente en la mayoría de los sectores profesionales. El texto comienza con el tratamiento econométrico de los modelos predictivos dinámicos en general. La Teoría Económica y otras ciencias nos llevan a relaciones dinámicas entre las variables, ya que los impactos entre las mismas pueden ponerse de manifiesto en periodos posteriores o extenderse a muchos periodos. De esta forma aparecen los modelos dinámicos con variables desfasadas en el tiempo. En los modelos dinámicos suelen contemplarse tres situaciones diferentes según las variables afectadas por los retardos. Puede ser que los retardos involucren solamente a variables exógenas, solamente a la variable endógena o simultáneamente a variables endógenas y exógenas. Toda esta tipología de modelo se trata en este libro.A continuación se analiza la estabilidad de modelos, profundizando en la temática del cambio estructural, las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. En el siguiente bloque de contenido se tratan los modelos mutidimensionales de ecuaciones simultáneas con su problemática de identificación, estimación y diagnosis.El siguiente bloque de contenido lo constituyen las series temporales multidimensionales, incorporando una amplia tipología de modelos (VAR, VARMA, VARX, SBAR, BVAR y VEC) enfocando también el problema de la cointegración desde la óptica de los modelos VAR. Se trata de una de las materias vitales en la modelización predictiva.El siguiente bloque de contenido se ocupa de los modelos predictivos con datos de panel, incluyendo la problemática de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. También se profundiza en los modelos de datos de panel en estructuras no lineales logit y probit.Finalmente se expone el tratamiento econométrico de los modelos no lineales uniecuacionales y multiecuacionales con especial incidencia en los modelos de ecuaciones simultáneas no lineales. Los modelos predictivos no lineales constituyen un área de fuerte desarrollo actualmente, ya que se utilizan en gran variedad de problemas prácticos en la Ingeniería, la Economía y otras materias. Se concluye con el tratamiento de los modelos de clasificación y segmentación basados en el análisis discriminante.Todos los temas se introducen metodológicamente de modo sencillo y se ilustran con ejemplos y ejercicios prácticos totalmente resueltos con el software SAS. El detalle en el tratamiento con el software de estos temas de econometría avanzada es un valor añadido esencial en este libro.
En este libro se tratan las fases de Análisis, Interpretación y Validación de la Ciencia de Datos, profundizando en las técnicas de modelización predictiva a través de los modelos causales. Se incide en el estudio de la familia más general de los modelos causales o modelos en ecuaciones estructurales, que incluyen los modelos de regresión, los modelos con errores medida y los modelos multiecuacionales. Se estudiarán los modelos de análisis confirmatorio y el modelo completo de estructura de la covarianza a través de las etapas de especificación, identificación, estimación y diagnosis. Todas estas técnicas se ilustrarán con ejemplos significativos que serán resueltos utilizando el software más actual y habitual para trabajar con modelos causales como es SAS.
En este libro se trata la fase de Análisis, Interpretación y Validación de Datos profundizando en las técnicas de modelización predictiva a través de las tipologías de modelos más habitales: Modelo de Regresión Múltiple, Modelos Predictivos de Clasificación y Segmentación como los modelos Logísticos y Probabilísticos, Modelos Censurados, Modelos Truncados, Modelos de Recuento y Modelos de Selección Muestral. Se hace especial hinapié en la fase de Validacón profundizando en problemáticas esenciales como la Autocorrelación, Heterescedasticidad, Multicolinealidad, Endogeneidad, Observaciones Influyentes, Normalidad Residual y Linealidad. Todas estas técnicas se ilustrarán con ejemplos significativos que son resueltos utilizando el software EVIEWS
En este libro se tratan las fases de Análisis, Interpretación y Validación de Datos profundizando en las técnicas de modelización predictiva a través de las tipologías de modelos más habitales: Modelo de Regresión Múltiple, Modelos del Análisis de la Varianza y la Covarianza, Modelo Lineal General, Modelos Predictivos de Clasificación y Segmentación como los modelos Logísticos y Probabilísticos, Modelos Censurados, Modelos Truncados, Modelos de Recuento y Modelos de Selección Muestral. Se dedica una parcela importante a los Modelos de Series Temporales a través de la Metodología ARIMA de Box Jenkins univariantes y multivariantes. Se hace especial hinapié en la fase de Validacón profundizando en problemáticas esenciales como la Autocorrelación, Heterescedasticidad, Multicolinealidad, Endogeneidad, Observaciones Influyentes, Normalidad Residual y Linealidad. También se desarrollan los modelos mulivariantes de ecuaciones simultáneas y los modelos con datos de panel. Todas estas técnicas se ilustrarán con ejemplos significativos que serán resueltos utilizando el software STATA.
El concepto de Ciencia de Datos es muy extenso, pero de modo muy general podría decirse que su finalidad es extraer el conocimiento inmerso en grandes conjuntos de datos. En este libro se tratan las fases de la Ciencia de datos relativas al Análisis, Interpretación y Validación de Datos, profundizando en las técnicas de modelización predictiva a través de las tipologías de modelos más habitales: Modelo de Regresión Múltiple, Modelos de Series Temporales, Modelos del Análisis de la Varianza y la Covarianza y Modelos Predictivos de Clasificación y Segmentación como el Análisis Discriminante, los Árboles de decisión y los modelos Logísticos y Probabilísticos. Todas estas técnicas se ilustrarán con ejemplos significativos que serán resueltos utilizando el software IBM SPSS.
The book is a summary of a time series forecasting competition that was held a number of years ago. It aims to provide a snapshot of the range of new techniques that are used to study time series, both as a reference for experts and as a guide for novices.
Detect fraud earlier to mitigate loss and prevent cascading damage Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive, and Social Network Techniques is an authoritative guidebook for setting up a comprehensive fraud detection analytics solution. Early detection is a key factor in mitigating fraud damage, but it involves more specialized techniques than detecting fraud at the more advanced stages. This invaluable guide details both the theory and technical aspects of these techniques, and provides expert insight into streamlining implementation. Coverage includes data gathering, preprocessing, model building, and post-implementation, with comprehensive guidance on various learning techniques and the data types utilized by each. These techniques are effective for fraud detection across industry boundaries, including applications in insurance fraud, credit card fraud, anti-money laundering, healthcare fraud, telecommunications fraud, click fraud, tax evasion, and more, giving you a highly practical framework for fraud prevention. It is estimated that a typical organization loses about 5% of its revenue to fraud every year. More effective fraud detection is possible, and this book describes the various analytical techniques your organization must implement to put a stop to the revenue leak. Examine fraud patterns in historical data Utilize labeled, unlabeled, and networked data Detect fraud before the damage cascades Reduce losses, increase recovery, and tighten security The longer fraud is allowed to go on, the more harm it causes. It expands exponentially, sending ripples of damage throughout the organization, and becomes more and more complex to track, stop, and reverse. Fraud prevention relies on early and effective fraud detection, enabled by the techniques discussed here. Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive, and Social Network Techniques helps you stop fraud in its tracks, and eliminate the opportunities for future occurrence.